把财务分析与量化方法结合,系统化选出“便宜的好公司”。
课程介绍
以张然、汪荣飞《基本面量化投资》为主线,把读懂财报与系统化、大样本、可回测的量化方法结合。每讲实证在 A股 真跑,财务因子全程 PIT 防前视,真实公司案例 + 全市场因子 + 代码 + 文献。
学完你能
- 用财务数据科学地构建基本面因子
- 全程 PIT 防前视,做可回测的大样本实证
- 把“读懂公司”变成可系统化的选股信号
与其他课程的关系
- 前序:投资学
- 后续:主动组合管理
- 关联:因子投资——同属②理论层,一个偏量价因子、一个偏财务因子
- 总纲:量化投资学习路径图;本分支:量化金融能力知识图谱与学习路线
参考资料
- 教材:张然、汪荣飞《基本面量化投资》(第2版,北大出版社)
- 配套代码:每讲配可运行的真实代码,见下方课程目录
在体系中的位置
| 量化金融能力(金融线) | 量化工程能力(工程线) |
|---|---|
| ⑤ RM · EX | ⑤ RD-Agent |
| ④ ER · AM · IR · FR | ④ MLflow |
| ③ QF | ③ qlib |
| ② FI · QI ←你在这里 · AP | ② ML · ML4T |
| ① INV · MB | ① Pandas · OOP4 |
课程目录
- 第01讲_什么是基本面量化投资
- 第02讲_读懂三张报表与勾稽关系
- 第03讲_相对估值
- 第04讲_剩余收益估值RIM
- 第05讲_盈利能力
- 第06讲_杜邦分解
- 第07讲_盈余质量与应计
- 第08讲_投融资决策
- 第09讲_无形资产与研发
- 第10讲_整合框架现代价值投资
- 第11讲_市场参与者信号
- 第12讲_市场价格信号
- 第13讲_市场情绪与公司关联信号
- 第14讲_文本分析
- 第15讲_大数据方法
- 第16讲_组合实施
- 第17讲_基本面多因子选股
- 第18讲_基本面量化避坑清单
- 第19讲_延伸与地图