主动组合管理(AM)

有了信号之后怎么办:把预测系统性地变成最优主动头寸。

课程介绍

以 Grinold & Kahn《Active Portfolio Management》为主线,回答“有了信号怎么办”:用 IR=IC·√BR 等框架把预测变成最优主动头寸,并度量自己是否真有技能。是因子、预期收益、定价的落地枢纽。

学完你能

• 把预测系统性地变成最优主动头寸
• 用 IR/IC/BR 框架度量主动管理技能
• 做组合优化、约束与换手权衡

与其他课程的关系

• 前序:因子投资、预期收益、资产定价
• 后续:定量风险管理/算法执行与微观结构
• 关联:因子风险模型(提供协方差 Σ)、工程 qlib 源码解剖(规模化)
• 总纲:量化投资学习路径图;本分支:量化金融能力知识图谱与学习路线

参考资料

• 教材:Grinold & Kahn《Active Portfolio Management》
• 配套代码:每讲配可运行的真实代码,见下方课程目录