整套金融体系的入门总纲,横跨能力金字塔全部五层。
课程介绍
本课是金融线的入门总纲,不深挖任何一层,但把每一层的问题、语言与基本工具交代清楚:市场与工具、组合与估值、衍生品、宏观。学完再走六门深挖课,当字典按需查。
学完你能
- 建立金融市场、工具、宏观的全局框架
- 读懂组合、估值、衍生品、风险的基本语言
- 为深挖各层与工程建模注入金融语义
与其他课程的关系
- 前序:无(入门总纲)
- 后续:因子投资/基本面量化投资/衍生品与量化金融/货币银行与宏观 等深挖课
- 关联:给工程 机器学习 模型注入金融语义
- 总纲:量化投资学习路径图;本分支:量化金融能力知识图谱与学习路线
参考资料
- 教材:Bodie, Kane & Marcus《Investments》(第13版,内容延展到 2026)
- 配套代码:每讲配可运行的真实代码,见下方课程目录
在体系中的位置
| 量化金融能力(金融线) | 量化工程能力(工程线) |
|---|---|
| ⑤ RM · EX | ⑤ RD-Agent |
| ④ ER · AM · IR · FR | ④ MLflow |
| ③ QF | ③ qlib |
| ② FI · QI · AP | ② ML · ML4T |
| ① INV ←你在这里 · MB | ① Pandas · OOP4 |
课程目录
- 第01讲_投资环境
- 第02讲_资产类别与金融工具
- 第03讲_证券如何交易
- 第04讲_共同基金与投资公司
- 第05讲_风险收益与历史记录
- 第06讲_风险资产的资本配置
- 第07讲_有效分散化
- 第08讲_指数模型
- 第09讲_资本资产定价模型
- 第10讲_套利定价理论与多因子模型
- 第11讲_有效市场假说
- 第12讲_行为金融与技术分析
- 第13讲_证券收益的实证证据
- 第14讲_债券价格与收益率
- 第15讲_利率期限结构
- 第16讲_债券组合管理
- 第17讲_宏观经济与行业分析
- 第18讲_权益估值模型
- 第19讲_财务报表分析
- 第20讲_期权市场导论
- 第21讲_期权估值
- 第22讲_期货市场
- 第23讲_期货互换与风险管理
- 第24讲_组合业绩评估
- 第25讲_国际分散化
- 第26讲_另类资产
- 第27讲_主动组合管理理论
- 第28讲_投资政策与CFA框架