把互相打架的 296 篇行业轮动研报,当“方法目录”而非“结论目录”。
课程介绍
本地 296 篇行业轮动研报互不兼容、各说各有效。本课把它们当“方法目录”系统梳理,建立一套裁决“孰真孰假”的实证框架,而非照搬某家结论。
学完你能
- 系统梳理行业轮动的主流方法族
- 建立裁决策略真伪的实证框架
- 做行业/板块层面的配置判断
与其他课程的关系
- 前序:因子投资
- 后续:主动组合管理
- 关联:为组合配置提供行业维度信号
- 总纲:量化投资学习路径图;本分支:量化金融能力知识图谱与学习路线
参考资料
- 教材:行业轮动研报方法综述(本地 296 篇作为方法目录)
- 配套代码:每讲配可运行的真实代码,见下方课程目录
在体系中的位置
| 量化金融能力(金融线) | 量化工程能力(工程线) |
|---|---|
| ⑤ RM · EX | ⑤ RD-Agent |
| ④ ER · AM · IR ←你在这里 · FR | ④ MLflow |
| ③ QF | ③ qlib |
| ② FI · QI · AP | ② ML · ML4T |
| ① INV · MB | ① Pandas · OOP4 |
课程目录
- 第01讲_行业怎么分
- 第02讲_统一打分与评价口径
- 第03讲_动量与反转
- 第04讲_相对强弱与RSRS
- 第05讲_技术流Hurst与日内隔夜
- 第06讲_景气度业绩预告与快报
- 第07讲_盈利预期修正
- 第08讲_行业估值与DDM
- 第09讲_投资时钟与周期定位
- 第10讲_宏观变量到行业的映射
- 第11讲_资金流大中小单
- 第12讲_北上资金与基金持仓
- 第13讲_多方法合成与BL
- 第14讲_收官