把风险管理升级成一门独立学科:相依、尾部、相干度量与聚合。
课程介绍
以 McNeil, Frey & Embrechts《Quantitative Risk Management》为主线,把风险从“VaR 怎么算”升级为“VaR 是不是该算的东西”:严格处理相依结构(copula)、尾部(EVT)、相干风险度量与风险聚合。
学完你能
- 严格度量尾部与相依风险(EVT、copula)
- 理解相干风险度量与风险聚合
- 扛得住真实交易的风险管理判断
与其他课程的关系
- 前序:衍生品与量化金融
- 后续:工程 MLflow 量化工程化 规模化上线
- 关联:衍生品与量化金融——把其 VaR 三算法升级为独立学科
- 总纲:量化投资学习路径图;本分支:量化金融能力知识图谱与学习路线
参考资料
- 教材:McNeil, Frey & Embrechts《Quantitative Risk Management》
- 配套代码:每讲配可运行的真实代码,见下方课程目录
在体系中的位置
| 量化金融能力(金融线) | 量化工程能力(工程线) |
|---|---|
| ⑤ RM ←你在这里 · EX | ⑤ RD-Agent |
| ④ ER · AM · IR · FR | ④ MLflow |
| ③ QF | ③ qlib |
| ② FI · QI · AP | ② ML · ML4T |
| ① INV · MB | ① Pandas · OOP4 |
课程目录
- 第01讲_什么是定量风险管理
- 第02讲_损失分布与风险度量
- 第03讲_金融数据的定型事实
- 第04讲_相干性VaR的原罪
- 第05讲_风险聚合与资本分配
- 第06讲_条件波动率与风险
- 第07讲_极值理论块最大值
- 第08讲_极值理论POT
- 第09讲_多元模型与椭圆分布
- 第10讲_降维因子模型与PCA
- 第11讲_Copula把边际与相依分开
- 第12讲_尾部相依与copula族
- 第13讲_市场风险的度量三种方法
- 第14讲_回测VaR与ES
- 第15讲_信用风险结构与强度模型
- 第16讲_组合信用风险与BaselIRB
- 第17讲_组合信用衍生品CDO与相关性偏斜
- 第18讲_操作风险与保险精算
- 第19讲_对手方风险与CVA
- 第20讲_收官风险的全景与边界